2COVER · COLLATERAL MANAGEMENT

La necesidad de mitigar el riesgo de crédito se ha convertido en una preocupación fundamental para las entidades financieras después de los cambios observados en los mercados a nivel mundial y, en consecuencia, la gestión de colaterales se ha convertido en un tema clave. La ausencia de un sistema adecuado aumenta significativamente el riesgo operativo y el tiempo empleado en la administración de garantías, debido a la necesidad de multitud de procesos manuales durante el ciclo de vida del colateral. La automatización aborda aspectos como la gestión de liquidez, conciliación de carteras y gestión de gastos de financiación. Una reducción significativa de costes también es posible gracias, por un lado, a la optimización de los activos entregados como garantía y, por otro, a la eficiencia en el trabajo de los equipos implicados a través de herramientas adecuadas.

Gestión de garantías multi-entidad

2Cover® es una aplicación diseñada para la gestión del colateral, tanto en efectivo como en títulos, con cada una de sus contrapartidas. La herramienta creada por Optimissa ofrece gestión del margin call, reporting de riesgos personalizado y STP (Straight Through Processing) a lo largo del proceso. Adicionalmente, garantiza la entrega del colateral cheapest to deliver basándose en los criterios definidos en los contratos, y minimizando así el coste de oportunidad.

Conectividad entre front office y back office

El diseño de 2Cover permite una gestión mediante workflows optimizados. El algoritmo de asignación en el módulo de front office asigna de manera eficiente los títulos disponibles en su inventario de colaterales. Una vez acordado el margin call con las diferentes contrapartidas, el módulo de back office permite la generación de toda la información necesaria para enviar a los sistemas de pagos y cobros de las entidades.

Características

· Conciliación de operaciones
· Cálculo del margin call
· Almacenamiento y gestión de contratos
· Gestión de workflows
· Cálculo de costes de financiación
· Reporting personalizado e informes programables automatizados
· Integración perfecta con todos los sistemas de entidades externas

Ventajas

· Monitorización del colateral: movimientos, posiciones de las garantías y condiciones de los contratos.
· Adaptación a su flujo de trabajo
· Asignación óptima de títulos para cada contrapartida
· Minimización del riesgo operativo
· Optimización de recursos y ahorro de costes

Información fácil de leer y extraíble

La pantalla de inicio muestra los datos de cada contrato activo dentro del sistema. El margin call se calcula en función de los parámetros acordados en cada contrato. La herramienta de simulación se puede utilizar con el fin de optimizar las entregas de garantías para cada contrato en función de los diferentes criterios aplicados. Puede contactarnos aquí para más información.

 


Gestión de colaterales back to front

Implementación de 2Cover en un banco minorista español con sede en Madrid. Octubre 2012.

Antecedentes

Consolidado como uno de los principales bancos minoristas en la esfera nacional, la entidad con la que hemos trabajado en este proyecto ha estado dedicándole en los últimos tiempos un esfuerzo enorme al desarrollo de su línea de negocio de banca privada. El banco ha sido capaz de superar con éxito cada cambio de gestión y cada cambio legislativo al que se ha visto sometido desde su apertura, respaldándose en una firme política de inversión en tecnología e innovación.

El desafío

Ya que el cliente estaba sujeto a las normas dictadas por EMIR y por Basilea, diseñados para reducir al mínimo el riesgo de crédito e incrementar la estabilidad de los mercados financieros, la necesidad de gestionar el colateral durante el ciclo de vida la operación se convirtió en su principal prioridad. Para ello, era esencial formar un equipo dedicado a realizar esta función.

En un principio, la gestión de colaterales se consideraba una tarea de back office. Sin embargo, esta idea ha cambiado debido principalmente a un crecimiento significativo en el uso de títulos como garantía, una tarea cuya responsabilidad recae en el front office.

Esta demanda de recursos back to front fue la que reflejó la necesidad de implementar un sistema óptimo para la gestión de colaterales.

La solución

Para resolver la gestión de colaterales, había que aplicar dos requisitos fundamentales en este banco. En primer lugar, la gestión eficiente de los contratos y el ciclo de vida de los colaterales. En segundo lugar, era imprescindible reducir el coste de la asignación de colaterales mediante un motor de optimización que tenía que estar integrado en el flujo de trabajo.

Además, la aplicación debía estar totalmente integrada con los sistemas de front office y back office que se utilizaban.

Resultados

La implantación de 2cover en la entidad ha permitido reducir la asignación de recursos destinados a la gestión de colateral, debido a la agilidad en los procesos de negociación y liquidación que brinda la solución. Por otro lado, se ha optimizado el proceso de asignación de garantías en función de los diferentes contratos de colateral firmados en la entidad, lo que ha convertido 2cover en una herramienta clave de gestión para el front office.

El impacto sobre el flujo de negocio existente ha sido mínimo, ya que la potente capa de integración de 2cover ha permitido una rápida adaptación en los sistemas de nuestro cliente.

Dos años después de la implementación de 2Cover, nuestro cliente sigue satisfecho con los resultados obtenidos. El equipo de gestión destaca el conocimiento que ha demostrado Optimissa en la materia, conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo de los años en proyectos relacionados.

Optimissa 2cover


Folletos

Folleto con información sobre 2Cover®

Casos de estudio

· Gestión de colaterales back to front


Para más información sobre 2Cover®:

Reino Unido: +44 (0)20 3009 3027

España: +34 91 640 4659

2cover@optimissa.com


Otros de nuestros productos

 

Optimissa 2trade

 

Optimissa 2map

 

Optimissa Fixway


Pida una demo

Nombre (obligatorio)

E-Mail (obligatorio)

Asunto

Mensaje

Código de seguridad

captcha

He leído y acepto la Cláusula de Consentimiento de Optimissa Servicios Profesionales SL.