Resumen del FRTB

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La Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB según sus siglas del inglés Fundamental Review of the Trading Book) tiene un amplio impacto en las grandes organizaciones financieras. Surgida de la necesidad de cubrir los defectos regulatorios de 2008 y a partir de entonces, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) ha estado continuamente forzando al sector financiero a adoptar prácticas de riesgo regulatorio y de información sobre capital más prudentes. Los Requisitos mínimos de capital para el riesgo de mercado (MCRMR-2016) fueron publicados por el BCBS a mediados de enero de 2016 y documenta el resultado final de la FRTB.

MCRMR-2016 es una recopilación de nuevos requisitos definida por el BCBS como el marco para la nueva generación de reglas normativas acerca del capital del riesgo de mercado – dirigida principalmente hacia grandes instituciones financieras activas internacionalmente. Hay que tener en cuenta que los MCRMR -2016 es el componente central de Basilea 3.5, el cual ha sido prácticamente definido y acordado – otros cambios regulatorios que se incluirán en Basilea 3.5 (o Basilea IV) están siendo aún revisados para el Riesgo Crediticio Distribuido en la Cartera Bancaria y el Riesgo de Tipo de Interés en la Cartera Bancaria (CSRBB, IRRBB).

Los enlaces de la derecha aportan algunas directrices sobre cómo es probable que MCRMR-2016 influya en su organización.

El Reto del MCRMR-2016

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Cualquier solución grupal para MCRMR-2016 requiere de un claro entendimiento a fondo de los requisitos y de los impactos detallados sobre la organización en cuestión. Eso no significa necesariamente que se realicen cambios en exclusiva a los procesos de gestión de riesgos – MCRMR-2016 probablemente tenga una repercusión fundamental en las políticas de riesgo, modelización de riesgos, organización de personal, sistemas informáticos e incluso en actividades comerciales, especialmente si los límites actuales de riesgo están basados en el VaR y en el uso del capital.

Un enfoque lógico y calculado incluiría los siguientes puntos:

Entendiendo MCRMR-2016

Los retos de MCRMR-2016 (FRTB)

Cómo podemos desarrollar una estrategia para su organización


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